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backend/app/data/fetcher.py

@@ -7,6 +7,7 @@
 from __future__ import annotations
 
 import asyncio
+from datetime import datetime
 
 from sqlalchemy import func, select
 from sqlalchemy.dialects.postgresql import insert as pg_insert
@@ -16,6 +17,7 @@ from ..config import settings
 from ..domain import Bar
 from ..models import Candle
 from . import akshare_provider, tushare_provider
+from .symbols import is_etf_symbol, to_ts_code
 
 DEFAULT_START = settings.data_default_start or "20200101"
 
@@ -74,19 +76,19 @@ async def sync_symbol(
         # 增量：从缓存最后一根当天开始（重叠一天重新拉取，容忍数据源漏行/盘后修订）
         start = last_ts.strftime("%Y%m%d")
     start = start or DEFAULT_START
-    errors: list[str] = []
-    bars: list[Bar] = []
-    used = None
 
-    for name, fn in _providers(source):
+    # ETF 走 Tushare fund_daily（quicksync 镜像可用；与股票同源同控频），
+    # 按ts_code 增量拉取，未收盘当日数据未生成时自然返回空。
+    if is_etf_symbol(code):
+        errors: list[str] = []
         try:
-            # tushare/akshare 是同步网络 IO，丢到线程池避免阻塞事件循环；
-            # adjust=None -> 不复权（复权在读取时按 adj_factor 换算）
-            bars = await asyncio.to_thread(fn, code, start, end, None)
-            used = name
-            break
+            bars = await asyncio.to_thread(_fetch_etf_daily, code, start, end)
+            used = "tushare"
         except Exception as e:  # noqa: BLE001
-            errors.append(f"{name}: {e}")
+            errors.append(f"tushare: {e}")
+            bars = []
+    else:
+        bars, used, errors = await _fetch_stock(code, start, end, source)
 
     if not bars:
         if last_ts is not None:
@@ -112,3 +114,47 @@ async def sync_symbol(
     await session.execute(stmt)
     await session.commit()
     return {"symbol": code, "bars": len(bars), "source": used}
+
+
+def _fetch_etf_daily(code: str, start: str | None, end: str | None) -> list[Bar]:
+    """Tushare fund_daily 按 ts_code 拉 ETF 日线（同步网络 IO，to_thread 调用）。
+    单位沿用 Tushare：vol 手、amount 千元，此处换算为 股/元。"""
+    from .tushare_provider import get_pro
+
+    pro = get_pro()
+    df = pro.fund_daily(ts_code=to_ts_code(code), start_date=start, end_date=end)
+    if df is None or df.empty:
+        raise RuntimeError(f"Tushare 无数据: {to_ts_code(code)}")
+    df = df.sort_values("trade_date")
+    bars: list[Bar] = []
+    for _, r in df.iterrows():
+        amt = r.get("amount")
+        bars.append(
+            Bar(
+                ts=datetime.strptime(str(r["trade_date"]), "%Y%m%d"),
+                open=float(r["open"]), high=float(r["high"]),
+                low=float(r["low"]), close=float(r["close"]),
+                volume=float(r["vol"]) * 100.0,    # 手 -> 份
+                amount=float(amt) * 1000.0 if amt is not None and amt == amt else None,  # 千元 -> 元
+            )
+        )
+    return bars
+
+
+async def _fetch_stock(code: str, start: str, end: str | None, source: str):
+    """Tushare 主 -> AKShare 兜底拉股票日线（不复权）。"""
+    errors: list[str] = []
+    bars: list[Bar] = []
+    used = None
+
+    for name, fn in _providers(source):
+        try:
+            # tushare/akshare 是同步网络 IO，丢到线程池避免阻塞事件循环；
+            # adjust=None -> 不复权（复权在读取时按 adj_factor 换算）
+            bars = await asyncio.to_thread(fn, code, start, end, None)
+            used = name
+            break
+        except Exception as e:  # noqa: BLE001
+            errors.append(f"{name}: {e}")
+
+    return bars, used, errors

backend/app/data/market_overview.py

@@ -28,14 +28,12 @@ from .. import cache
 from ..config import settings
 
 # (tushare代码, 名称, 地区, 腾讯符号) —— 展示顺序即列表顺序
-# 标普500 腾讯符号是 s_usINX（不是 s_usSPX）；恒生科技是 s_hkHSTECH（不是 HSTECH）
+# 首页聚焦中美（港股/国际指数在 /indexes 国际指数页）；标普500 腾讯符号是 s_usINX（不是 s_usSPX）
 MARKET_INDEXES: list[tuple[str, str, str, str]] = [
     ("000001.SH", "上证指数", "cn", "s_sh000001"),
     ("399001.SZ", "深证成指", "cn", "s_sz399001"),
     ("399006.SZ", "创业板指", "cn", "s_sz399006"),
     ("000688.SH", "科创50", "cn", "s_sh000688"),
-    ("HSI", "恒生指数", "hk", "s_hkHSI"),
-    ("HKTECH", "恒生科技", "hk", "s_hkHSTECH"),
     ("DJI", "道琼斯", "us", "s_usDJI"),
     ("IXIC", "纳斯达克", "us", "s_usIXIC"),
     ("SPX", "标普500", "us", "s_usINX"),
@@ -49,7 +47,7 @@ _TENCENT_URL = "http://qt.gtimg.cn/q=" + ",".join([*_TENCENT_MAP.values(), _TENC
 _SPARK_DAYS = 45        # 迷你走势取最近 45 个交易日收盘
 _HISTORY_DAYS = 150     # 日历日窗口（约 100 个交易日，够取 spark）
 _CALL_INTERVAL = 0.12   # 顺序调用间隔（秒），对 tushare 控频
-_EOD_KEY = "market_overview:eod:v2"   # v2：与旧整包缓存 v1 的 payload 形状不同，天然隔离
+_EOD_KEY = "market_overview:eod:v3"   # v3：首页列表移除港股（移入国际指数页），与 v2 隔离
 _AMOUNT_HIST_CAL_DAYS = 190  # 成交额历史的日历日窗口（≈128 交易日）
 _AMOUNT_HIST_BARS = 120      # 输出的柱数（取尾部）
 _LIVE_FAIL_TTL = 15.0        # live 层失败负缓存（秒）

backend/app/data/symbols.py

@@ -1,23 +1,33 @@
 """A 股代码归一化。支持 6 位纯数字或带交易所后缀（000001 / 000001.SZ）。"""
 from __future__ import annotations
 
+# 场内 ETF 代码前缀（与股票区间不重叠）：沪 51/56/58 开头、深 159 开头。
+# 50/57/16 开头是 LOF，不在此列。
+_ETF_PREFIXES = ("51", "56", "58", "159")
+
 
 def plain_code(code: str) -> str:
     """000001.SZ -> 000001"""
     return code.strip().upper().split(".")[0]
 
 
+def is_etf_symbol(code: str) -> bool:
+    """按 6 位纯代码前缀判断是否场内 ETF（fetcher 据此路由到东财数据源）。"""
+    c = plain_code(code)
+    return len(c) == 6 and c.startswith(_ETF_PREFIXES)
+
+
 def to_ts_code(code: str) -> str:
     """转 Tushare ts_code（带交易所后缀）。"""
     c = code.strip().upper()
     if "." in c:
         return c
     c = plain_code(c)
-    # 沪市：60xxxx 主板、68xxxx 科创、9xxxxx B 股
-    if c.startswith(("60", "68", "9")):
+    # 沪市：60xxxx 主板、68xxxx 科创、9xxxxx B 股、5xxxxx 基金（51/56/58 场内 ETF）
+    if c.startswith(("60", "68", "9", "51", "56", "58")):
         return c + ".SH"
-    # 深市：00xxxx 主板/中小、30xxxx 创业、20xxxx B 股
-    if c.startswith(("00", "30", "20")):
+    # 深市：00xxxx 主板/中小、30xxxx 创业、20xxxx B 股、159xxx 场内 ETF
+    if c.startswith(("00", "30", "20", "159")):
         return c + ".SZ"
     # 北交所：8xxxxx / 4xxxxx
     if c.startswith(("8", "4")):